Свойства и Применение Технического Индикатора MACD

 

 

 

 

Технический индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence, схождение-расхождение скользящих средних) – относится к группе осцилляторов. Для построения графика MACD используют две экспоненциальные скользящие средние (ЕМА): "быструю" (с периодом - 12) и "медленную"  (с периодом - 26). Чтобы понять как применять на практике свойства данного индикатора, рассмотрим его подробнее.

 

 

Это важно!Совет: получив новую информацию о валютном рынке Форекс в процессе изучения или шлифовки торговых навыков, всегда старайтесь протестировать или закрепить ее в реальных условиях на демо счете, открытом у одного из авторитетных брокеров.

В конце данной статьи вы найдете ссылки на статьи с обзорами услуг лучших, на наш взгляд, форекс брокеров, а также сможете бесплатно открыть демо счет и скачать торговую платформу у одного из них.

 

Сами кривые на ценовой график не наносятся, но вычисляется разница между ними, которая обозначается как MACD и строится в виде баров гистограммы под ценовым графиком. Понятно, что "быстрая" скользящая средняя может находиться в процессе торгов, как выше "медленной", так и ниже. А это, в свою очередь, может привести к тому, что значения разницы между ними могут оказаться, как в положительной области, так и в - отрицательной.

 

Построение гистограммы MACD

 

Как отмечалось выше, MACD представляет собой разницу между 12-типериодной и 26-типериодной экспоненциальными скользящими средними, а результат будет отображаться в виде баров (гистограммы), которые являются главной линией MACD. Стандартные индикаторы MACD имеют еще одну дополнительную линию, обозначаемую как «сигнальная», которая является простой скользящей средней с периодом, равным 9, по умолчанию.

Бары гистограммы MACD, которые вы видите на скриншоте ниже, под ценовым графиком, отражают разницу между 12-типериодной и 26-типериодной экспоненциальными скользящими средними. На ценовом графике для наглядности нанесены две ЕМА: синяя - это 26-типериодная ЕМА, а красная – 12-типериодная.

Как видите, там, где расстояние между ними больше (точки А и а), MACD бары длиннее, а там, где - меньше, то и бары короче (точки В и b). В местах пересечения ЕМА друг с другом (отмечено кружками на ценовом графике), длина соответствующих баров MACD равна нулю (точки 1, 2 и 3 на гистограмме).

Гистограмма MACD

Движение в направлении пересечения двух кривых, которое соответствует нулевому значению баров на гистограмме, называется схождением (convergence). Обратное явление, когда бары гистограммы растут, а вместе с ними растет и расстояние между 12-типериодной и 26-типериодной ЕМА, называется расхождением (divergence). Отсюда и пошло название рассматриваемого нами  технического индикатора MACD - Moving Average Convergence Divergence.

Причем, чем сильнее расхождение кривых (т.е., чем больше длина баров), тем сильнее выражен тренд. Поэтому, если после пересечения кривые начинают сильно расходиться, то это говорит об образовании нового тренда и может рассматриваться как торговый сигнал к покупке или продаже, в зависимости от направления движения тренда (бычий или медвежий).

 

РЕКОМЕНДУЮ: Уникальные торговые стратегии и методики

Разгонная торговая стратегия

Быстрый старт на FOREX за 3 дня!

Фундамент прибыльной торговли на Forex

Голая правда о техническом анализе

 

 

Сигналы индикатора MACD

 

Теперь поговорим подробнее о сигналах индикатора, которые могут пригодиться вам при создании своей торговой стратегии. Наибольшее применение нашли следующие сигналы MACD:

  • пересечения;
  • состояния перекупленности-перепроданности;
  • расхождения.

 

Пересечения

 

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией:

  • покупать при пересечении гистограммой сигнальной линии снизу вверх;
  • продавать при пересечении гистограммой сигнальной линии сверху вниз.

 

В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

 

Состояния перекупленности-перепроданности

 

MACD также весьма ценен, как индикатор перекупленности-перепроданности. Когда "быстрая" скользящая средняя поднимается (опускается) существенно выше (ниже) "медленной" (т.е. бары MACD растут в положительную или отрицательную стороны), это означает, что цена рассматриваемой валютной пары, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

 

Расхождения

 

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это указывает на вероятность скорого окончания текущего тренда.

Бычье расхождение возникает тогда, когда новый максимум цены не подтверждается новым максимумом индикатора, т.е. следующий пик цены - выше предыдущего, а следующий пик баров MACD - ниже предыдущего. Другими словами, бычья дивергенция возникает тогда, когда гистограмма MACD формирует новые максимумы, а цене не удается их сформировать. Это прямое свидетельство слабости бычьего тренда. За дивергенцией обычно наступает коррекция, реже - разворот тренда.

Однако не рекомендуется открывать позицию против слабеющего тренда. Ведь тренд действует до тех пор, пока не подаст явных признаков разворота. Наличие бычьего расхождения говорит лишь о слабости бычьего тренда, но никак не об его окончании. Поэтому для открытия позиции против тренда нужно иметь более веские доказательства его окончания, чем бычье расхождение.

Виды расхождений между ценой и MACD

Медвежье расхождение образуется тогда, когда новый минимум цены не подтверждается новым минимумом индикатора, т.е. очередное значение цены - ниже предыдущего, а следующее значение индикатора - выше предыдущего. Другими словами, медвежья дивергенция — это ситуация, когда гистограмма формирует новые минимумы, а цене не удается их сформировать.  Медвежье расхождение свидетельствует о слабости медвежьего тренда.

Как и в случае с бычьим расхождением, не рекомендуется открывать позицию против слабеющего медвежьего тренда до получения более веских доказательств его окончания.

Кроме того, следует помнить о том, что дивергенции в областях перекупленности и перепроданности считаются наиболее сильными и значимыми сигналами.

 

Интерпретация сигналов технического индикатора MACD

 

Ниже сведены воедино основные сигналы индикатора и приведена их интерпретация с точки зрения применения в торговых стратегиях:

  • если MACD  находится ниже нулевой линии, то тренд нисходящий (медвежий), а если выше – восходящий (бычий);
  • если бары MACD  находятся ниже нулевой линии, а медвежьего схождения не наблюдается и гистограмма, при этом, пересекает сигнальную линию снизу вверх, то наиболее вероятен откат цен вверх;
  • если бары MACD находятся выше нулевой линии, а бычьего расхождения не наблюдается и гистограмма пересекает сигнальную линию сверху вниз, то наиболее вероятен откат цен вниз;
  • когда MACD опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз;
  • когда "быстрая" скользящая средняя поднимается (опускается) существенно выше (ниже) "медленной" (т.е. бары MACD растут в положительную или отрицательную стороны), это означает, что цена рассматриваемой валютной пары, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к реальному уровню;
  • когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущего тренда.

 

Как и все индикаторы технического анализа, которые базируются на скользящих средних, MACD не является исключением и тоже дает запаздывающие сигналы. Однако, несмотря на это, он является одним из наиболее часто используемых в техническом анализе валютного рынка Форекс индикаторов.

 

 

 

Читать обзоры услуг следующих авторитетных форекс брокеров:

 

  1. RoboForex
  2. Forex4you

Открыть бесплатно счет и скачать торговую платформу:

 

Открыть демо счет в RoboForex .

Открыть реальный счет в Forex4you .

 

Это важно!

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень получения убытков.

В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.

Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.

 

 

Новости сайта на ваш имейл-адресХотите первыми знакомиться с новыми материалами, опубликованными на сайте?

 

Подпишитесь на рассылку новостей, и вы всегда будете в курсе происходящего.

 

Это просто, удобно и бесплатно!

 

Подписаться на новости

 

Это важно!Нашли информацию полезной ?

 

Буду признателен, если вы расскажете о ней друзьям и знакомым, нажав на кнопки тех социальных сетей, где вы зарегистрированы.

 

 

 

 

Наверх        Предыдущая страница

 

 
Обзоры популярных индикаторов и торговых стратегий форекс

 

 

Требования к торговой стратегии

Индикатор Полосы Боллинджера

Торговая стратегия: BB+RSI+ADX

Индикатор ADX

Торговые советники

Индикатор MACD

ТС: 3 EMAs+SAR