Особенности Экспоненциальной Скользящей Средней (Exponential Moving Average)

Как уже отмечалось в предыдущих статьях данного цикла, скользящие средние (МА) не только сглаживают ценовые графики, но и облегчают трейдерам возможность своевременного входа или выхода с рынка, что особенно важно при торговле на нестабильных рынках. С целью уменьшения запаздывания, присущего простым скользящим средним, трейдеры рынка форекс часто используют экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average, EMA).

Проблема простой скользящей средней (SМА) в том, что она подает, как бы, двойной сигнал, т.е. реагирует на одно изменение цены дважды — первый раз при получении нового значения и второй раз — при удалении этого значения из расчета средней.

Когда новое значение цены появляется, то SMA изменяется. И это хорошо, т.к. мы только и ждем появления новых сигналов. Однако SMA изменяется еще один раз, когда это же значение покидает установленный для расчета период. А это уже плохо, т.к. такие изменения не имеют никакого отношения к реальному положению цен на рынке.

Характерные особенности экспоненциальной скользящей средней

По сравнению с простой скользящей средней ЕМА реагирует на каждое изменение цены валютной пары только один раз — при его получении. По этой причине ЕМА является более предпочтительной для применения. Все дело в том, что экспоненциальная скользящая средняя придает больше веса новым данным и меньше – старым, т.е. она быстрее реагирует на текущие изменения цены и в то же время не так сильно зависит от старых. Таким образом достигается более качественное сглаживание.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) рекомендуются для использования, как наиболее надежные из основных типов скользящих средних. Экспоненциальная скользящая средняя уменьшает запаздывание за счет того, что придает последним ценам больший вес, чем более ранним.

По этой причине, EMA значительно быстрее реагирует на текущие изменения цены рассматриваемых валютных пар по сравнению со SMA. Следует отметить, что вес, придаваемый последней цене, напрямую зависит от длины периода экспоненциальной скользящей средней.

Позволит вам увели чивать депозит ми — нимум на 10 – 100% каждую неделю, тор- гуя всего 1-2 часа в день на бирже	Уникальная и на 100% инновацион — ная торговая стра — тегия, которой нет равных по надеж — ности и простоте	Изначально это был продукт для внутре — ннего пользования, который создавал — ся только для своих клиентов	Новейшая разработ — ка, переходящая из рук в руки только на закрытых форумах и секретных тусовках успешных трейдеров

Формула расчета

Экспоненциальное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. Формула расчета экспоненциального скользящего среднего имеет вид:

EMA (t) = EMA (t-1)+ 2 *(P(t) – EMA (t-1)),

где

N — число периодов расчета скользящей средней;
t — период расчета;
t-1 — период, предшествующий периоду расчета;
P(t) — цена закрытия за период расчета;
EMA(t-1) — экспоненциальная средняя за период, предшествующий периоду расчета.

В случае экспоненциальных скользящих средних, как мы уже выяснили, больший вес имеют последние цены закрытия. Например, 10-периодная EMA придает последней цене вес, равный 18,18%, в то время, как 20-периодная – уже только 9,52%.

Обратите внимание, что вес, придаваемый последним ценам на коротких периодах выше, чем на более длинных. Причем, вес последних цен падает, практически, вдвое каждый раз, когда период  экспоненциальной скользящей средней удваивается.

Таким образом, чем короче период EMA, тем больший вес будет придаваться последней цене, что, в свою очередь, позволит кривой данной экспоненциальной скользящей средней отражать на ценовом графике близкие к реальным изменения в цене валютных пар.

Указанное свойство дает экспоненциальной скользящей средней преимущество при реагировании на колебания цен по сравнению с простой скользящей средней, однако это может также рассматриваться и как недостаток, потому что EMA по этой же причине (быстрое реагирование на колебания цен), более склонна к восприятию ложных сигналов.

На реальном графике разница между простой скользящей средней и экспоненциальной не очень велика, но хорошо различима. Многие опытные трейдеры считают, что EMA реальнее отражает рыночные цены, т.к. влияние каждой предыдущей цены убывает экспоненциально по мере ее удаления от текущей цены.

 На ценовом графике выше, SМА и EMA, имеющие один и тот же период – 40, наложены на дневной график валютной пары EUR/USD. Мы можем наблюдать более сильную зависимость экспоненциальной скользящей средней (синяя линия) от ценовых изменений и трендовых разворотов.

EMA не позволяет предугадать разворот рынка в ту или иную сторону, однако, после того, как разворот состоялся, с ее помощью трейдер получает возможность найти оптимальный момент для входа или выхода из позиции.

Как уже отмечалось, скользящие средние применяются во многих торговых стратегиях и технических индикаторах. Причем, доходность торговой стратегии, построенной на использовании МА, во многом зависит от периода, используемой скользящей средней для того или иного временного отрезка.

Самым простым и наглядным представляется способ расчета оптимального периода (в формуле расчета – это параметр N) с учетом среднего времени удержания позиции в зависимости от темпа торговли.

К примеру, позиция, открытая на 15-тиминутном (15М) графике, удерживается в среднем 1 торговый день, значит, для определения периода МА важно оценить настроение игроков, принимающих участие в торгах за 1 торговый день с учетом 15-тиминутных интервалов.

Проводим несложные математические вычисления, принимая во внимание, что в торговом дне — 8 часов, в одном часе — четыре 15-тиминутки, то период нашей скользящей будет равен 32:

N = 8*4 = 32

Еще несколько похожих примеров. Позиция, открытая на дневном (Daily) графике, в среднем удерживается 1 торговый месяц или 21 торговый день. Период N = 21. Для недельного (Weekly) графика период N = 26, а для часового (1Н) период N = 40.  Краткосрочные, 1М и 5М графики, слабо реагируют на трендовые движения, поэтому использование скользящих средних на них неэффективно.

Следует понимать, что вне зависимости от того, как бы правильно вы не рассчитали оптимальный период используемой МА, в процессе тестирования вы всегда можете его корректировать, чтобы получать более правдоподобную информацию.  

Более детально способы и методы применения различных МА рассмотрены в отдельной статье, с которой вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Читать обзоры услуг следующих авторитетных форекс брокеров:

1. RoboForex
2. Forex4you

Открыть бесплатно счет и скачать торговую платформу:

Открыть демо счет в RoboForex .

Открыть реальный счет в Forex4you .

Наверх